Une autre équivalence que je stocke ici. Lorsque l'on calcule la divergence de Kullback leibler entre deux distributions normales multivariées, la divergence résultante correspond à la distance de Mahalanobis.
Indiqué dans Bar-Hen & Daudin, 1995, Generalization of the Mahalanobis distance in the mixed case, Journal of Multivariate Analysis, 53, 332-342.