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2352 shaares
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Sur le calcul des matrices de covariances avec le GLM sous R.
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Un post intéressant indiquant que la matrice d'information de Fisher est identique à la covariance de la posterior. Mais qui ne donne aucune référence sur ce point. Autant je comprends pourquoi l'estimation MAP est identique à la MLE quand les priors sont uniformes impropres, autant je ne comprends pas pourquoi la matrice d'information de Fisher devrait être théoriquement égale à la covariance de la posterior. C'est vraiment un point que j'aimerais résoudre, parce que ça m'arrangerait pas mal pour l'étude que je suis en train de faire.
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Sur le focus avec le DIC (valable aussi sur l'AIC).
Une chaine intéressante
Sur l'usage du bootstrap avec validate et ols pour disposer d'une mesure d'incertitude sur le modèle dans la procédure de model selection (comparaison avec stepAIC).
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