2337 shaares
Très intéressant: en MCMC lorsque la proposal (e.g. une gaussienne) n'a pas le même support que la cible (e.g. une variable strictement positive), on est tenté de répéter l'échantillonnage de la proposal jusqu'à ce que la valeur proposée soit dans le support de la cible. Il est bien connu que cette approche n'est pas valide quand elle est implémentée de façon bourrine. Mais l'auteur montre ici qu'elle peut être valide, à condition d'utiliser la bonne distribution dans le calcul du rapport pour déterminer la proba d'acceptation.
M'a l'air super intéressant ce blog...
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